河南省首单信贷资产ABS发行成功 总金额12.75亿

     2016年12月27日，由郑州银行作为发起机构的鼎信2016年第一期信贷资产支持证券薄记发行成功。优先A档发行总量为7.925亿，投标总额为12.7亿；优先B档发行总量为2.05亿，投标总额为3亿；产品全场超额认购达1.56倍。

    根据《发行说明书》，鼎信 2016 年第一期信贷资产支持证券由郑州银行发起设立，发行总金额12.75亿元，其中优先A档发行规模7.925亿，占比62.15%，评级为AAA，预计加权平均期限0.55年；优先B档发行规模2.05亿元，占比16.08%，评级为AA-，预计加权平均期限为0.67年；次级档2.77亿元，占比21.77%，无评级，无票面利率。

    郑州银行作为发起机构将保留不低于 5%的基础资产信用风险，具体风险自留方式为：持有本期资产支持证券6375.74 万元，为全部发行规模的 5%，其中：持有优先 A 档资产支持证券 3963 万元，持有比例为 5%；持有优先 B档资产支持证券1025 万元，持有比例为 5%；持有次级档资产支持证券1387.74万元，持有比例为 5%

    “鼎信 2016 年第一期信贷资产支持证券”具体交易结构如下：

    本次信贷ABS的基础资产来自郑州银行 28个借款人的 50 笔贷款，截至封包日 2016 年 8 月21 日，信贷资产全部未偿贷款本金余额为 12.75亿元，单笔贷款平均未偿本金金额 2550.09 万元。

    基础资产包行业涉及房地产业、畜牧业、批发业、化学原料和化学制品制造业等17个二级子行业，其中房地产行业入池合同金额3.28亿元，占比25.75%；畜牧业入池合同金额1.43亿元，占比11.27%；批发业入池合同金额1.24亿元，占比9.72%。

    根据发行办法，本期ABS将于2016年12月27日簿记建档，12月28日投资人缴款，12月29日信托正式设立。

    5月6日，《河南银监局关于郑州银行股份有限公司开办信贷资产证券化业务资格的批复》（豫银监复〔2016〕107号）核准了郑州银行信贷资产证券化业务开办资格，郑州银行成为河南省首家具有信贷资产证券化发起机构资格的法人银行金融机构。